Dieses Museum liegt auf in einer Eckbastion der Renaissance-Stadtmauer am Paseo Marítimo von Palma de Mallorca. Ursprünglich wurde dieses Museum als neues Gebäude innerhalb einer alten Befestigungsanlage der Renaissance-Stadtmauer errichtet. Die bekannte Festung in der Altstadt Palmas befand sich in einem Zustand des Verfalls. Die Stadtverwaltung erklärte sich dazu bereit, den Bau dieses Museums zu vollziehen und für zeitgenössische Kunst zur Verfügung zu stellen. Seitdem steht dieses künstlerische Museum dort, wo es heute ist.